Бобровник, Д. В.2026-04-222026-04-222025Бобровник Д. В. Формування математичних моделей кількісної оцінки ризиків з урахуванням специфіки банківської діяльності. Наукові вісті Далівського університету. 2025. №29.https://doi.org/10.33216/2222-3428-2025-29-1https://dspace.snu.edu.ua/handle/123456789/2776Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробці інформаційної технології формування математичних моделей для кількісної оцінки ризиків у банківській діяльності, з особливим акцентом на специфіку впровадження інформаційно-технологічних (ІТ) проектів. Основною метою дослідження є створення методологічної бази для інтегральної оцінки фінансових, операційних та інформаційних ризиків, що виникають у процесі цифрової трансформації банківського сектору. Запропоновано підхід, який комбінує метод Монте-Карло для стохастичного моделювання невизначеностей та теорію нечітких множин для врахування суб’єктивних і неформалізованих факторів. У роботі детально розглянуто етапи синтезу моделей, розроблено систему метрик оцінки ризиків та визначено критерії раціональності їх параметрів. Інформаційна технологія спрямована на забезпечення гнучкості та адаптивності в управлінні ризиками, що є критичним для банківських ІТ-проектів. Ефективність запропонованого підходу обґрунтовано через аналіз стійкості та точності моделей, а також їх відповідності сучасним вимогам до обчислювальної складності та регуляторної відповідності.ukінформаційні технологіїуправління ризикамиматематичні моделіоцінка ризиківбанківська діяльністьІТ-проектиметод Монте-Карлонечітка логікастохастичне моделюванняArticle519.23