Формування математичних моделей кількісної оцінки ризиків з урахуванням специфіки банківської діяльності.

No Thumbnail Available

Date

2025

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробці інформаційної технології формування математичних моделей для кількісної оцінки ризиків у банківській діяльності, з особливим акцентом на специфіку впровадження інформаційно-технологічних (ІТ) проектів. Основною метою дослідження є створення методологічної бази для інтегральної оцінки фінансових, операційних та інформаційних ризиків, що виникають у процесі цифрової трансформації банківського сектору. Запропоновано підхід, який комбінує метод Монте-Карло для стохастичного моделювання невизначеностей та теорію нечітких множин для врахування суб’єктивних і неформалізованих факторів. У роботі детально розглянуто етапи синтезу моделей, розроблено систему метрик оцінки ризиків та визначено критерії раціональності їх параметрів. Інформаційна технологія спрямована на забезпечення гнучкості та адаптивності в управлінні ризиками, що є критичним для банківських ІТ-проектів. Ефективність запропонованого підходу обґрунтовано через аналіз стійкості та точності моделей, а також їх відповідності сучасним вимогам до обчислювальної складності та регуляторної відповідності.

Description

Keywords

інформаційні технології, управління ризиками, математичні моделі, оцінка ризиків, банківська діяльність, ІТ-проекти, метод Монте-Карло, нечітка логіка, стохастичне моделювання

Citation

Бобровник Д. В. Формування математичних моделей кількісної оцінки ризиків з урахуванням специфіки банківської діяльності. Наукові вісті Далівського університету. 2025. №29.