Формування математичних моделей кількісної оцінки ризиків з урахуванням специфіки банківської діяльності.
No Thumbnail Available
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
СНУ ім. В. Даля
Abstract
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробці інформаційної технології формування математичних моделей для кількісної оцінки ризиків у банківській діяльності, з особливим акцентом на специфіку впровадження інформаційно-технологічних (ІТ) проектів. Основною метою дослідження є створення методологічної бази для інтегральної оцінки фінансових, операційних та інформаційних ризиків, що виникають у процесі цифрової трансформації банківського сектору. Запропоновано підхід, який комбінує метод Монте-Карло для стохастичного моделювання невизначеностей та теорію нечітких множин для врахування суб’єктивних і неформалізованих факторів. У роботі детально розглянуто етапи синтезу моделей, розроблено систему метрик оцінки ризиків та визначено критерії раціональності їх параметрів. Інформаційна технологія спрямована на забезпечення гнучкості та адаптивності в управлінні ризиками, що є критичним для банківських ІТ-проектів. Ефективність запропонованого підходу обґрунтовано через аналіз стійкості та точності моделей, а також їх відповідності сучасним вимогам до обчислювальної складності та регуляторної відповідності.
Description
Keywords
інформаційні технології, управління ризиками, математичні моделі, оцінка ризиків, банківська діяльність, ІТ-проекти, метод Монте-Карло, нечітка логіка, стохастичне моделювання
Citation
Бобровник Д. В. Формування математичних моделей кількісної оцінки ризиків з урахуванням специфіки банківської діяльності. Наукові вісті Далівського університету. 2025. №29.